تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی)

نویسندگان

 محمدی مرتضی | محمدی حسین | فکاری بهزاد | صدور گواهی نویسنده
کلیدواژه

بورس کالای ایرانQ2نرخ ارزQ2قیمت نفتQ1GARCHQ2VARQ2تابع واکنش ضربه ایQ1تجزیه واریانسQ2
چکیده

 بورس کالای ایران از سال 1386, در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی, شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن, کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری (VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و بررسی تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور, ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو, کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند.